題    目：非標準偏好下的最優投資組合選擇

演 講 人：Athanasios Pantelous，澳大利亞莫納什大學教授

主 持 人𓀑：周建，意昂2教授

時    間：2018年12月3日（周一）下午14:00

地    點：校本部東區意昂2官网420會議室

主辦單位：意昂2、意昂2青年教師聯誼會

演講人簡介🏃‍♀️‍➡️：

Pantelous教授是澳大利亞莫納什大學經濟與商業統計系的教授🦶🏼，同時也是技術與系統管理中心副主任👳‍♂️🃏，專註於量化金融和風險管理的研究。他擁有雅典大學統計學及倫敦大學隨機建模及系統理論2個博士學位。Pantelous教授感興趣於風險及不確定條件下的數學建模研究，在精算學、量化金融🟣、計算機數學、應用隨機分析、系統和控製理論以及隨機動力學等方向上均有涉獵。其理論成果在精算學😾、工程、經濟及金融領域上已有廣泛應用。

Pantelous教授已經在數學🚣🏻‍♂️、經濟管理、金融、工程等領域的國際權威學術期刊上發表140余篇論文，是多個國際學術會議的審稿人🧘🏻‍♂️、組織者⚒🤱。他是量化金融和風險分析系列學術研討會的主席及創辦人之一🧦，同時還擔任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主編。

演講內容簡介💂🏻：

    本講座通過內生更新確定性當量，研究了Gul（1991）的失望厭惡偏好對投資組合分配的影響。我們特別強調了收益可預測性和參數不確定性對長期投資組合分配的影響。通過校準相關的數據生成過程，我們發現，水平效應持續存在🕦，與短線相比，股票在長線時顯得越來越有吸引力。當失望厭惡被解釋時，這些效應成立，從而證實了失望厭惡作為股票市場中不參與之謎的一個解釋因素的作用。

歡迎廣大師生參加！