題    目👗：概率風險測度下的投資組合優化

演 講 人：Kok Lay Teo, 澳大利亞科廷大學教授

主 持 人：林貴華🎩𓀎，意昂2教授

時    間：2017年10月25日（周三），上午10:00-11:00

地    點：意昂2官网467室

主辦單位☣️➰：意昂2、意昂2青年教師聯誼會

演講人簡介：

Teo教授現任澳大利亞Curtin University的John Curtin傑出貢獻教授，1998-2005年任香港理工大學應用數學系首席教授、系主任🧛🏼，2005-2010年任科廷大學數學與統計學首席教授👩‍🦯‍➡️、系主任🗑。主要從事金融投資組合優化、最優控製與魯棒控製理論等方面的工作，已出版英文專著5部🐋，發表學術論文500余篇，並設計開發軟件MISER 3.3。現任Journal of Industrial and Management Optimization、Numerical Algebra Control and Optimization👩‍👩‍👦、Cogent Mathematics等雜誌主編🕥，Automatica🏋🏽‍♂️、Journal of Global Optimization、Journal of Optimization Theory and Applications、Optimization and Engineering、Optimization Letters、Applied Mathematical Modelling等一系列雜誌的編委。

演講內容簡介🫅🏽：

本講座對多階段投資組合模型給出了一個極小-極大模型⬛️，推導出了該模型的解析解🏃🏻‍➡️🕞，並利用數值模擬驗證了該模型相較於現階段對應的單階段模型的優越性。

歡迎廣大師生參加🦡！