2017年10月25日上午，上海管理論壇第269期學術講座在意昂2官网467會議室舉行🆑。應我院管理科學與工程系林貴華教授的邀請，澳大利亞科延大學Kok Lay Teo教授為大家作了題為"概率風險測度下的投資組合優化"的講座💝，講座由林貴華教授主持。

Teo教授現任澳大利亞科延大學的John Curtin傑出貢獻教授，Journal of Industrial and Management Optimization👋🏻、Numerical Algebra Control and Optimization、Cogent Mathematics等雜誌主編👨‍🎤，Automatica🥔、Journal of Global Optimization🤷🏽、Journal of Optimization Theory and Applications👩🏼‍⚖️、Optimization and Engineering、Optimization Letters等一系列雜誌的編委。曾任香港理工大學應用數學系首席教授🫎、系主任，科廷大學數學與統計學首席教授、系主任。主要從事金融投資組合優化➿、最優控製與魯棒控製理論等方面的工作，已出版英文專著5部，發表學術論文500余篇🌪，並設計開發軟件MISER 3.3🖖🏼。

現實中投資者在作決策時經常會面臨某些信息不確定或者數據隨機性等情況🐰，而概率約束即是處理這類棘手問題的有效方法之一。Teo教授以其寬廣的知識面🐦、深厚的研究功底、幽默風趣的語言風格介紹了多階段概率風險測度下的一個極小-極大投資組合模型和該模型的解析解，並利用數值模擬驗證了該模型相較於現階段對應的單階段模型的優越性👩‍❤️‍💋‍👨，激起了在座師生的濃厚興趣。報告結束後，在座師生與Teo教授就投資組合模型建立及求解算法等諸多方面展開了激烈深入的討論。

最後，Teo教授對概率風險測度下的投資組合優化的未來研究進行了展望，這為師生們提供了可供參考的研究方向，期待管院未來有更多相關的優秀研究成果。

研究生楊振平 供稿